На этой странице представлен разбор работы алгоритма SMD Profit Bot.

Это страница с более подробными доказательствами сравнения роботов со страницы https://masterclass2.ru/sravnenie

Здесь представлены видео работы алгоритма с 2018 по 2023 года с пояснениями.

При продаже роботов разработчики SMD не показывали работу алгоритма на истории. Мысль была примерно следующая "история никогда не повторяется, а значит нет смысла тестировать алгоритм". В данном случае подкупали успешные примеры использования роботов на живом рынке.

Но, когда всё пошло плохо, пришлось разобраться. И разобраться вплоть до того, что проверить - как этот алгоритм вообще мог работать. Так как сама компания SMD существует с 2020 года - я начал проверку с этого года и далее все года рядом. То есть когда они начинали - для них это был живой рынок. А сейчас этот рынок сохранён как история. Все движения (тиковый график) полностью сохранены у брокера. Поэтому мы имеем возможность проверить, реально ли робот приносил прибыль.

И проверить, насколько жизнеспособный алгоритм был изначально, насколько он подходил к текущему рынку.

Начнём с видео, а затем выводы.

Начну с того, что робот SMD работает на 6 валютных парах одновременно. А в один момент мы можем запустить в тестирование только одну пару. То есть тестирование происходит не идеально.

Вот правда момент слива, то есть потеря депозита полностью, произойдёт даже если только 1 валютная пара уйдёт в просадку 100%. Поэтому, когда в тестирование по одной паре мы доходим до просадки "100%" - значит робот слился бы даже быстрее, потому что другие пары тоже дают определённый уровень просадки в этот же момент.

Поэтому тестирование репрезентативно. Ещё раз, для слива всего робота достаточно слива одной любой валютной пары. Что, собственно и происходило весь 2022 год. Вот так:

1 тест: запуск пары EUR-USD c 1 января 2022 года

В данном случае как алгоритм ушёл в просадку 5 апреля (набралось 5 ордеров на Покупку и не закрылось по take profit), так из этой сетки он уже не вышел и 5 июля ушёл в просадку 100% - то есть для слива депозита достаточно было одной пары Евро-Доллар и 3 месяца. Ну и момент с пополнением робота здесь бы не сработал, потому что уходила пара очень далеко - нужно было пополнение на 200%, чтобы пережить движение только этой пары (без учета всех других). И на данный момент (конец марта 2023 года) пара бы не вышла из просадки в том числе и из-за больших ежедневных свопов, которые каждый день увеличивают просадку.

При этом большой уровень просадки по этой паре (на графике зелёная линия) вряд ли позволял выводить оттуда прибыль.

А в это же время в другой паре происходили более драматичные события.

Я уверен, что даже мало понимающие в форексе люди запомнили валютную пару Доллар-Йена (USDJPY) и те ситуации, которая она выдаёт.

Видео - USDJPY с 1 января 2022 года:

10 марта 2022 года пара ушла в просадку (набрались 5 ордеров на Продажу и не закрылись). И 11 апреля произошел слив депозита - всего за 1 месяц. Но это при условии, что на роботе работала только одна эта пара, потому что 28 марта просадка по этой паре доходила до 97% - если вспомним, в это же время прошлая пара EURUSD давала просадку около 20%. Поэтому слив бы произошёл намного раньше - 27-28 марта.

И опять же с самого начала - с 10 марта по этой паре уходим в значительную просадку, что не позволяет снимать деньги с депозита. И, конечно, об удвоении до слива нет и речи.

Но, как говорят разработчики, "все форекс-роботы" сливают, примем это за возможный вариант и если запустить робот ещё раз, то даже по одной только паре USDJPY произойдёт следующая потеря депозита 6 сентября 2022.

А если возьмём идею "пополнить депозит", чтобы робот не слился, то сейчас мы видим: для того, чтобы просто пережить 2022 год только по одной паре USDJPY надо было пополнить депозит на 400% от начальной суммы.

Добавить сюда остальные пары - объём пополнение потребуется огромным просто для того, чтобы алгоритм не слился. И при этом на данный момент (конец марта 2023) ни USDJPY, ни EURUSD не дошли до начальных линий take profit и всё также оставались бы в большой просадке.

Более того, за год накопился большой объём ежедневных свопов, которые по объёму сейчас огромные и на Покупку в EURUSD и на Продажу USDJPY. И просто этими свопами на год набежала бы сумма, равная ещё паре дополнительных депозитов для спасения.

Любой робот с длительной просадкой опасен именно свопами.

Рынок цикличен - это да. Но рынок может возвращаться в начальную точку по несколько лет. А несколько лет свопов ни один депозит без пополнения не выдержит. И это такое пополнение, которое не приносит денег - то есть мы просто замораживаем деньги в надежде, что когда нибудь можно будет вернуть начальные вложения.

Так как алгоритм SMD Profit Bot работает на основе принципа Мартингейла, то и получается, что лучшие условия для его работы - боковое движение.

То есть то самое, что убивало алгоритм в 2022 году, отсутствует в 2021.

Пусть и повезло, что в 2021 году не случилось ничего страшного для финансовых рынков, но и в этом году не всё так гладко.

Пара USDJPY c 24 февраля 2021 года ушла в просадку (сетка на Продажу раскрылась и не закрылась) и график полетел вверх.

Но так как этот год был спокойным наблюдаем следующий интересный момент:
1) В марте просадка по паре 40%, поднималась до 70%, но не слилось.
2) В апреле график развернулся и просадка пошла на уменьшение. Но вместе с этим большие свопы на Продажу в этой паре отодвигают линию take profit (красная линия внизу) всё ниже и ниже. Робот настроен так, что каждую ночь с начислением свопов он двигает линию take profit так, чтобы сохранить норму прибыли по этой позиции.
3) Эти свопы с каждым днём уменьшают шанс возврата графика в нужное место
4) График не вернулся и пошел против нас так, что 1 июля депозит слился.

Видео:

Пандемия ковида (9 марта 2020 года) очень сильно всколыхнула финансовые рынки. Многие роботы слились именно в этот день. Посмотрим как отработал этот рынок SMD Profit Bot

Основная идея: отработал он хорошо. То есть робот не умер в ковид, а после ковида пошло время боковика - идеально для этого алгоритма. Поэтому тут видим удвоения депозита - это прекрасно. В то время робот зарабатывал.

Но опять же, есть и здесь проблемы, на видео выше валютная пара USDCAD - с 28 мая она зашла в просадку и давала просадку всё остальное время очень большую.
И даже с учетом того, что за время нахождения в просадке робот хорошо зарабатывал и удвоился - даже в этом случае 4 декабря робот слился.

То есть с 28 мая по 4 декабря - большая просадка по одной только паре (по другим тоже возникали просадки, но распродавались иногда), которая не исчезла и которая слила депозит.

Можно предположить, что разработка робота велась всё же на каких-то данных форекс-рынка, я думаю, что ключевым являлся 2019 год. И на самом деле - 2019 год этот робот отрабатывает лучше всего.

То есть в этом году просадка небольшая, доход средний идёт - всё норм.

Ну то есть почти всё. Вспомним про самую грустную пару USDJPY:

И так получилось, что при анализе 2019 года имеем красивую историю со свопами - даже красивее, чем в 2021. Год ведь спокойный итак.

6 февраля 2019 года в паре USDJPY развернулась сетка из 5ти ордеров на Продажу (а на продажу в этой паре большие свопы) и не закрылась.

Вы видите на видео и на графике ниже, как зелёная линия - эквити - уходит далеко от синей и долго к ней не возвращается.

А самое интересное - на видео посмотрите как всё дальше уходит нижняя красная линия (take profit по сетке Продажа).

И видим, что "рынок цикличен" - то есть в июне график уходит вниз настолько, что каждый из ордеров на "Продажу" становится плюсовым, но вся сетка не закрывается за счёт своих свопов. Напомню, робот отодвигает каждую ночь тэйк профит на сумму свопов, чтобы сохранить норму прибыли с учетом свопов.

Так и линия тейк профита (красная нижняя) ушла настолько далеко, что график так и не добрался до неё. Более того, к концу 2021 года просадка по этой только паре была около 90%, а линия тейк профита ушла ниже уровня 98.600 - где эта пара не была с 2014 года и по сегодняшний день (по март 2023 года). То есть даже и близко нет возможностей для того, чтобы пара когда-то отпустила депозит в обозримой перспективе.

Ну и в итоге слив в середине января 2021 года.

Хорошо робот работал в 2019 год по другим парам, но пара USDJPY давала мало возможностей забирать деньги с робота стабильно.

Просто для вида возьмём ещё и 2018 год

Тоже, в принципе, спокойный год. Но тоже бывают вылеты пары из сетки - когда сетка не закрывается и просадка тянется долго. А там и свопы и другие пары увеличивают просадку. А если где-то образовалось трендовое движение - то это добивает депозит.

На видео пара USDJPY, но так можно включать любую пару и смотреть, в какой год и месяц она сливает. Сливают все пары, просто с разной периодичностью. Например, USDJPY вылетает чаще всех. На втором месте EURUSD. Остальные реже.

1) Этот робот создан на логике мартингейла
Достаточно нормальная логика для форекса. С точки зрения теории рынка - нормальный робот. Может приносить деньги

2) Робот не проверен на практике (а та проверка, которой является каждый конкретный клиент, показала, что вероятность возврата вложений довольно низка)
Одной теории форекс-рынка мало. Так как на форексе торгуют люди (и малыми и крупными капиталами) - то одной логичности недостаточно. Надо точно знать, как робот отрабатывает ВСЕ движения, ВСЕ волны. Мы видим, что робот стандартно вылетает из своей сетки и довольно часто. То есть очень часто бывают те самые неотработанные волны - они и убивают депозит. Если такое было бы редкостью - было бы нормально. Но он вылетает каждый год, порой по несколько раз - каждый слив это и потеря депозита, и отсутствие возможности заработать на сложном проценте.

3) Так как робот на нескольких парах - нет возможности составить точный прогноз на будущее.
Роботы, которые работают на одной паре, можно рассчитать по истории и понимать точную цифру отработки каждого дня.
SMD роботы невозможно рассчитать - всё превращается в Казино. Вот только в казино вход бесплатный, а тут робот ещё и денег стоит.

4) Робот даёт большие эмоции и кушает много время клиентов
Постоянные скачки просадки, постоянно думать о дозаливе - это эмоциональные качели + достаточно много внимания на мониторинг. Возникает диссонанс в плане того, что по словам создателей SMD робота "в работу алгоритма нельзя лезть руками", но при этом мониторить надо довольно часто и стрессово.

SMD Profit Bot в качестве "поиграться" - хороший вариант. Можно и заработать, можно и потерять, взбодриться, пострессовать тоже легко можно.
Казино всегда в плюсе, а клиенты... тут каждый сам вывод делает.